uji independensi melalui uji durbin watson dengan macro minitab

Pada pengujian indepedensi kali ini melalui uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson.

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series). Uji autokorelasi perlu dilakukan apabila data yang dianalisis merupakan data time series (Gujarati, 1993).

dimana:

d = nilai Durbin Watson

Σe_i = jumlah kuadrat sisa

Nilai Durbin Watson kemudian dibandingkan dengan nilai d-_tabel. Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut:

1. Jika d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif

2. Jika d > (4 – dl), berarti terdapat autokorelasi negatif

3. Jika du < d < (4 – dl), berarti tidak terdapat autokorelasi

4. Jika dl < d < du atau (4 – du), berarti tidak dapat disimpulkan

Berikut ini adalah daerah pengujian durbin watson:

Hipotesis yang digunakan adalah :

H0 : tidak ada autokorelasi (r=0)

H1 : ada autokorelasi (r≠0)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut Ghozali (2005) adalah:

dengan demikian syntax di macro minitab adalah 
macro
durbinwatson n i c1 c2 c3 c4 c5
mcolumn c1 c2 c3 c4 c5
mconstant n i

random n c1;
normal 0.0 1.0.
random n c2;
normal 0.0 1.0.
name c3 "RESI"
Regress C1 1 C2;
Residuals 'RESI';
Constant;
Brief 0.
do i=2:n
let c4(i)=(c3(i)-c3(i-1))^2/(c3(i)^2
enddo

let c5=sum(c4)
endmacro